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流动性紧张状况今日终于缓解，银行间和交易所回购利率普遍下行。国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.22%。具体来看： 国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约涨0.08%，5年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约跌0.01%。 银行间主要利率债收益率多数下行，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率报1.6625%，30年期国债活跃券2400006收益率报1.8725%，10年期国开活跃券240215收益率报1.682%。 （资料来源：WIN

由于资金面收紧、机构此前抢跑短券交易等因素炒股杠杆10倍，今年以来债市出现调整，信用债近期出现了长短期收益率“倒挂”的现象。 分析师认为，在此期间，可以关注城投债短久期下沉、曲线修复预期等投资思路。记者注意到，2025年全国两会是机构关注的重点，有机构预计今年的全国两会期间，资金利率可能下行，并关注资金面改善带来的曲线修复预期。 市场资金面“偏紧”，信用债长短期限收益率出现“倒挂”现象 东财信用债收益率走势（AAA+）显示，年初以来，各期限信用债收益率普遍上行，而短期品种（3月期、6月期、9月

春节后债市并没有延续节前的上涨趋势网上配资正规排名，2月以来国债期货各品种持续走低。分析人士认为，资金面偏紧是国债期货调整的主要原因。后续来看，除了仍需关注资金面变化，政策发力节奏也是影响债市走势的关键因素。 南华期货权益与固收研究分析师徐晨曦认为，国债期货调整的主要原因，在于资金面偏紧。资金面紧张态势在春节前已然出现，但当时市场“牛市”氛围较浓，投资者普遍认为持续时间不会太久，但目前看来，持续时间超出了市场预期。在国债收益率与资金利率全线倒挂的情况下，债市调整压力加大。另外，节后A股市场在科

新华财经北京2月17日电 过去的一周（2月10日-14日），债市整体震荡，收益率上行为主，国债期货收阴线，市场资金偏紧。现券期货多数收跌股市杠杆融资，10年期国债、国开债活跃券收益率周五收盘分别为1.65%、1.675%，10年期与1年期国债收益率利差有所收窄。 机构认为，对债市而言，资金紧平衡导致曲线熊平，但长债、超长债持续调整的压力可控，扛过资金压力后仍有做多价值。 市场回顾 具体来看，上周一债市震荡走弱，现券收益率较前一周有所上行，资金面均衡偏紧，股市震荡走强则压制了债市情绪，现券收益率